壓力測試

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壓力測試范文第1篇

負載測試和壓力測試區(qū)別如下：

負載測試：在一定的工作負荷下，給系統(tǒng)造成的負荷及系統(tǒng)響應的時間。壓力測試：在一定的負荷條件下，長時間連續(xù)運行系統(tǒng)給系統(tǒng)性能造成的影響。

模擬實際軟件系統(tǒng)所承受的負載條件的系統(tǒng)負荷，通過不斷加載（如逐漸增加模擬用戶的數(shù)量）或其它加載方式來觀察不同負載下系統(tǒng)的響應時間和數(shù)據(jù)吞吐量、系統(tǒng)占用的資源（如CPU、內(nèi)存）等，以檢驗系統(tǒng)的行為和特性，以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可能存在的性能瓶頸、內(nèi)存泄漏、不能實時同步等問題。負載測試更多地體現(xiàn)了一種方法或一種技術。是系統(tǒng)強負載（大數(shù)據(jù)量、大量并發(fā)用戶等）壓力下的測試，查看應用系統(tǒng)在峰值使用情況下操作行為，從而有效地發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的某項功能隱患、系統(tǒng)是否具有良好的容錯能力和可恢復能力。壓力測試分為高負載下的長時間（如24小時以上）的穩(wěn)定性壓力測試和極限負載情況下導致系統(tǒng)崩潰的破壞性壓力測試。

（來源：文章屋網(wǎng) ）

壓力測試范文第2篇

關鍵詞： FSAP 穩(wěn)定評估 壓力測試

一、FSAP的提出及其目標

1.FSAP的提出

許多國家的經(jīng)驗表明,金融發(fā)展可以促進經(jīng)濟增長,金融的脆弱和不穩(wěn)定同樣能夠嚴重阻礙經(jīng)濟增長。有研究表明,金融危機造成的損失平均為GDP的8%。1997年亞洲金融危機中,韓國和印度尼西亞的損失分別占到其GDP的比重高達60%和80%。在20世紀90年代后期的金融危機之后,隨著經(jīng)濟金融全球化進程的加快,各國政府和國際金融組織高度重視維護金融體系的整體穩(wěn)定,國際上對金融體系的優(yōu)點和脆弱性的系統(tǒng)性評估的關注日益增多,其最終目的是形成促進金融穩(wěn)定并刺激金融部門發(fā)展的適當政策。

金融部門穩(wěn)健性及其表現(xiàn)與宏觀經(jīng)濟和實體部門的發(fā)展之間存在緊密雙向聯(lián)系,在制定宏觀經(jīng)濟和金融政策時要考慮到這一點。而且,盡管金融體系的發(fā)展及其國際一體化有利于吸引外國資本并促進經(jīng)濟增長,但一國金融體系的波動也會產(chǎn)生跨國溢出效應。對一國金融體系的有效監(jiān)管,以及加強核心金融政策的國際協(xié)調(diào)與趨同,有助于將這類風險最小化,并促進金融體系更加有序地發(fā)展。由此可見,對金融穩(wěn)定的關注和金融部門發(fā)展政策之間存在內(nèi)在關聯(lián)性。

因此,制定旨在維護金融體系穩(wěn)定和促進金融發(fā)展的政策已成為世界各國政策制訂者關注的核心領域。認識到維護金融穩(wěn)定和促進金融發(fā)展需要更強有力的政策,一些機構—包括各國當局、多邊開發(fā)機構、地區(qū)開發(fā)機構和各種標準制定機構—致力于開發(fā)金融穩(wěn)定部門分析與評估的工具和方法。使用這些工具的目的是監(jiān)測金融體系的穩(wěn)健性和發(fā)展,分析金融部門和宏觀經(jīng)濟之間的聯(lián)系,評估貨幣政策和財政政策各個方面的有效性,并促進核心金融政策領域的協(xié)調(diào)與國際合作。

世界銀行(World Bank,簡稱WB)和國際貨幣基金組織(International Monetary Fund,簡稱IMF)于1999年聯(lián)合發(fā)起的金融部門評估規(guī)劃(Financial Sector Assessment Programme,簡稱FSAP)就代表了對這種系統(tǒng)性評估的需求做出的反映。1999年5月WB和IMF推出并進行FSAP試點,9月對試點項目進行中期討論。IMF在其公報中對該項目表示支持。2000年3月,全面總結試點工作經(jīng)驗教訓,兩董事會同意繼續(xù)開展項目并擴大范圍,并提出指導意見。2000年9月,項目進展匯報。2000年12月(IMF)和2001年1月(WB)對FSAP進行第一次評估。認為是“加強IMF雙邊監(jiān)測體制下對金融體系進行監(jiān)督的首選工具”。2001年3月起,向成員國推廣。2003年進行第二次評估,2005年進行第三次評估。FSAP目的是在基金組織的雙邊監(jiān)測和世界銀行的金融部門發(fā)展工作中幫助成員國強化金融體系,全面評估和監(jiān)測成員國和其他經(jīng)濟金融體系的穩(wěn)健性和脆弱性。

2.FSAP的目標、評估框架及分析工具

FSAP的目標是對穩(wěn)定和發(fā)展問題進行一體化的分析和評估,主要內(nèi)容包括金融部門總體穩(wěn)定性評估;金融部門執(zhí)行和遵守有關標準、準則和良好實踐情況的評估;金融部門改革和發(fā)展及必要性評估。

FSAP提出的金融體系穩(wěn)定性評估框架包括三個方面:宏觀審慎監(jiān)管、金融體系監(jiān)管效率的評估、金融基礎設施健全與否的分析。

FSAP的評估方法主要包括:(1)標準和準則評估。根據(jù)國際標準和準則,評估一國金融部門執(zhí)行標準和準則的情況。FSAP項下涉及的標準和準則目前最多涉及9個領域。(2)金融穩(wěn)健指標。金融穩(wěn)健指標是基金組織為監(jiān)測一個經(jīng)濟體金融機構和市場的穩(wěn)健程度,以及金融機構客戶(包括公司部門和居民部門)的穩(wěn)健程度而編制的一系列指標。它包括核心指標和鼓勵指標兩大類,用以分析和評價金融體系的實力和脆弱性。(3)壓力測試。壓力測試是通過分析宏觀經(jīng)濟變量的變動可能對金融體系穩(wěn)健性帶來的影響,來對金融部門的風險和脆弱性進行評估。FSAP評估的風險主要來源于利率、匯率、信貸、流動性以及資產(chǎn)價格的變動。壓力測試是FSAP中主要的分析工具之一,通過定量分析測試金融機構甚至整個金融體系抗擊沖擊的能力,從而判斷、監(jiān)測金融機構出現(xiàn)風險的可能性。

二、壓力測試及其在FSAP中的運用

1.壓力測試的概念

壓力測試是FSAP中主要的分析工具,是指用各種技術評估金融機構或體系對特殊事件的脆弱程度的分析過程的總稱。

壓力測試結果是一個粗略估計,即如果大幅度改變資產(chǎn)組合的某些風險因素(例如資產(chǎn)價格),組合價值將發(fā)生多大變化。對壓力測試的最好描述是,這是一個發(fā)現(xiàn)脆弱性以及粗略地估計資產(chǎn)負債狀況對各種沖擊的敏感程度的過程。側重于體系的壓力測試旨在制定出前瞻性的宏觀情景,然后評估一系列機構對于經(jīng)濟和金融環(huán)境中的重大變化的敏感程度。

2.壓力測試的基本步驟

在FSAP過程中,壓力測試一般包括如下步驟:

一是確認數(shù)據(jù)的完整性、正確性及實時性,衡量判斷風險類型:市場風險(包括利率風險、匯率風險)、信用風險以及其他風險。

二是建立合適的壓力情景,由于真實的壓力情境是未知的,因此盡可能的多建立幾個壓力情景進行分析。

三是選擇執(zhí)行壓力測試的方法。進行壓力測試的方法,一般有敏感性分析、情景分析以及其他分析等。

四是依照新壓力情景重新進行資產(chǎn)組合評估。有了影響資產(chǎn)組合的風險因子及其變動大小后,便可依此數(shù)據(jù)重新對資產(chǎn)組合的各標的進行評價程序,計算出各種不同情景下資產(chǎn)的價值,再與資產(chǎn)組合原先價值比較,便可得出當目前資產(chǎn)組合面臨此類壓力情景下,無法立刻調(diào)整資產(chǎn)組合所會發(fā)生的最大損失。

3.壓力測試的分析方法

根據(jù)沖擊因素的多少分為:敏感性分析(單因素)、情景分析(多因素)、資產(chǎn)組合壓力測試以及加總的壓力測試

(1)敏感性分析

此方法是利用某一特定風險因子或一組風險因子,將因子在所認定的極端變動的范圍中逐漸變動,以分析其對于資產(chǎn)組合的影響效果。敏感性壓力測試最簡單直接的形式是觀察當某個風險參數(shù)瞬間變化一個單位量,如下跌10個百分點或上漲50個基點的情況下,機構投資組合市場價值的變化。敏感性測試僅需指定風險參數(shù)變化,而無需確定沖擊的來源,因此運行相對簡單快速,而且經(jīng)常是即時的測試。

(2)情景分析

壓力測試范文第3篇

壓力測試是指利用一系列方法來評估金融體系承受罕見但是仍然可能的宏觀經(jīng)濟沖擊或金融市場波動的能力的過程。目前被眾多金融機構廣為采用的VaR方法主要適用于正常條件下市場風險的衡量,對于極端市場環(huán)境下的風險估計卻存在嚴重不足。與它相反,壓力測試提供了基于極端情形的低概率事件對整個金融機構的影響信息, 在很大程度上彌補了傳統(tǒng)風險價值體系的不足。對于金融風險管理來說,除了考慮正常情況下的可能損失,更重要的是必須確保在極端的市場情形下,金融機構持有足夠的金融資產(chǎn),不會因為流動性問題引發(fā)金融機構破產(chǎn)風險。通過壓力測試,我們能大概估計出在極端市場情況下金融機構的風險承受力,從而有利于未雨綢繆,事先做好積極的風險防范措施。

壓力測試的目的與作用

在經(jīng)濟領域,壓力測試一方面能夠幫助監(jiān)管者更好地評估單個商業(yè)銀行在經(jīng)濟危機時所面臨的主要風險,另一方面是評估在不利的小概率事件發(fā)生時,商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的頭寸變化及發(fā)生的損失,從而可以作為整個金融體系穩(wěn)定性的一個指標。

壓力測試是情景分析的一種,決定了其本質(zhì)就是先確定各種壓力情景,利用確定的價值評估模型計算出在確定的壓力情景下資產(chǎn)組合所產(chǎn)生的收益或損失。與VaR只能度量市場風險不同,壓力測試可以用來測量市場風險、流動性風險、操作風險等多種風險,也可以衡量多種風險共同作用而造成的整體損失。

鑒于壓力測試的這種功能,西方各國銀行廣泛采用壓力測試來衡量市場可能發(fā)生的突變情況,從而及早通過資產(chǎn)配置、交易額度設置以及資產(chǎn)利率期限結構調(diào)整來防范各類金融風險。而在我國,由于資本市場不夠成熟完善,因此金融資產(chǎn)價格會出現(xiàn)過多的波動,同時也比較容易受到意外事件或者政策壓力的影響,這些事件通常都是發(fā)生的概率不大,但卻可能造成嚴重的后果。

另外,2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行壓力測試也作出了相關規(guī)定。新資本協(xié)議的第一支柱要求商業(yè)銀行必須對相關風險參數(shù)進行壓力測試,第二支柱要求商業(yè)銀行進行內(nèi)部資本充足評估程序時,要進行前瞻性的壓力測試,以識別可能的不利事件出現(xiàn)時需要增加的資本額,監(jiān)管當局根據(jù)測試結果,要求銀行持有一定數(shù)量的超額資本。

壓力測試的使用方法

壓力測試的方法包括敏感性分析、情景分析、最大損失分析和極值分析四種,而在實際操作中以前兩者最為普遍。

敏感性分析

敏感性分析指在其他條件不變的前提下,研究單一市場風險因素或少數(shù)幾項關系密切的因素的變化,對商業(yè)銀行經(jīng)營和風險承擔能力的影響。敏感性測試的目的在于估計利率、匯率、股價等因素的急劇變化對銀行單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值造成的影響。如匯率變動、存貸款利率變化對商業(yè)銀行資本金和收益的影響;央行準備金率上調(diào)對商業(yè)銀行流動性的影響;銀行現(xiàn)有資產(chǎn)規(guī)模保持不變,撥備率上調(diào)后商業(yè)銀行資本充足率和準備金缺口的狀況。

敏感性測試僅需指定因素參數(shù)的變化,而無需確定沖擊的來源,因此易于操作,數(shù)據(jù)要求和計算較為簡單,但它假設其他因素不變,只考慮單一因素的影響,也不考慮滯后影響,這就決定了它的分析結果有一定的局限性。因為在實際中,宏觀經(jīng)濟要素的變化往往相互關聯(lián),相互作用。比如,利率變動不僅直接對銀行利率敏感性資產(chǎn)和負債的收益和支出產(chǎn)生影響,還會影響借款人的還款能力,從而對資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響。同樣,匯率變動也不僅直接影響銀行外幣凈敞口及資本充足率,還會因外匯借款人的還款能力變化對資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響。此外,根據(jù)利率平價學說,人民幣利率的變動造成本外幣利差擴大或縮小,也會影響匯率。

情景分析

情景分析即多因素分析,其目的是同時模擬多項風險因素的變化, 評估商業(yè)銀行資產(chǎn)組合價值的變動。情景分析主要考慮資產(chǎn)(股票、房地產(chǎn))價格下跌以及GDP下降造成的沖擊,或者重大事件對商業(yè)銀行體系的影響,具體表現(xiàn)為多種因素同時發(fā)生的情況下,商業(yè)銀行的盈利情況、資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足的變化。比如,目前我國監(jiān)管機構就要求各大商業(yè)銀行開展房地產(chǎn)貸款壓力測試,分析不同壓力情景下(全國房地產(chǎn)價格平均下跌10%、20%或30%)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款質(zhì)量受到的沖擊。

一般情景分析可劃分為歷史情景和假定情景兩種,它們各有優(yōu)勢和不足,在實踐中應盡量結合它們的優(yōu)點。歷史情景是運用特定歷史事件中所發(fā)生的沖擊結構進行壓力測試,優(yōu)點之一就是測試結果的可信度高,因為市場風險因素結構的改變是歷史事實,而不是武斷的假設,另一個優(yōu)點就是測試結果易于溝通和理解。然而該方法卻缺乏對未來的預期風險進行估算的能力,因為歷史不可能被完全復制,而且該方法無法準確地反映出當前的政治經(jīng)濟背景和新開發(fā)的金融工具中所隱藏的金融風險。假定情景是假設還沒有發(fā)生的重大市場事件,估計其對金融機構造成的影響,與金融機構在當前經(jīng)濟形勢下所面臨的獨特風險相匹配是假定情景所具有的最大優(yōu)點。不過,假定情景創(chuàng)造中各個因素的變化、市場之間的相互影響都需要考慮,這些估計一般建立在判斷和歷史經(jīng)驗上,而不是市場行為的正式模型。

作為度量極端變動對資產(chǎn)組合價值影響的度量方法,情景分析法是對正常波動范圍的金融風險度量方法的有益補充。此法可以使金融機構的高層管理部門以及風險管理部門能較為準確地評估和把握極端事件的影響,從而將大大提高風險管理策略的有效性和可靠性。

不難發(fā)現(xiàn),敏感性分析凸顯出單個具體風險因素對某個組合或業(yè)務部門的邊際影響,是一種單維因素分析;情景分析法則評估壓力測試包含的所有風險因素出現(xiàn)變動造成的整體影響,是一種多維情景分析。由于在現(xiàn)實的金融市場中,各風險因素具有一定的相關性,往往是相互影響,彼此聯(lián)動,尤其在市場出現(xiàn)重大異常波動情形時,故而金融機構會較多地使用情景分析方法進行壓力測試。

歐盟銀行業(yè)壓力測試

2010年7月,歐洲銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會接受歐盟經(jīng)濟與財政部長理事會的委托,與歐洲中央銀行、歐盟執(zhí)行委員會及成員國監(jiān)管當局聯(lián)合對歐盟銀行業(yè)進行第二輪壓力測試。本輪壓力測試的目標在于對可能的不利經(jīng)濟情形對歐盟銀行系統(tǒng)的沖擊可能影響進行評估,同時對不利情景對歐洲銀行抵御由此帶來的信用風險、市場風險及風險的能力進行評估。

接受本輪銀行壓力測試的對象為91家歐洲商業(yè)銀行。這些銀行分屬于20個歐盟成員國,這些接受壓力測試的銀行的資產(chǎn)規(guī)模占到歐盟銀行業(yè)的65%。由于這些金融機構的資產(chǎn)規(guī)模、復雜程度、經(jīng)營模式、業(yè)務范圍和風險狀況存在差異,因此壓力測試的結果并不能直接應用于各家銀行,也不能直接向歐盟未參加壓力測試的其他銀行推廣。

壓力測試涉及的主要風險因素

壓力測試主要針對銀行的信用風險和市場風險,包括歐洲債務風險。壓力測試主要基于各家銀行2009年合并報表的財務數(shù)據(jù),假設情景的時間區(qū)間為2010年和2011年。

壓力測試的宏觀經(jīng)濟情景

為了對銀行信用風險進行壓力測試,預測其相應的業(yè)績變化,本輪壓力測試通過與歐洲央行和歐盟委員會合作開發(fā)出兩種宏觀經(jīng)濟情景――基準情景和不利情景(見表1)?；鶞是榫盎跉W洲委員會2009年秋季和2010年2月對主要國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)濟預測,不利情景主要基于歐洲央行對假定風險沖擊出現(xiàn)時宏觀經(jīng)濟趨勢的預測,反映出金融市場可能出現(xiàn)的不利情景。

基準宏觀經(jīng)濟情景假定經(jīng)濟從嚴重衰退中溫和復蘇,不利情景則假定世界經(jīng)濟出現(xiàn)二次探底。基準情形假定歐元區(qū)2010年和2011年GDP增長率分別為0.7%和1.5%,同期失業(yè)率分別為9.7%和9.8%;不利情形假定歐元區(qū)2010年和2011年經(jīng)濟出現(xiàn)衰退,GDP增長率分別為-0.2%和-0.6%,同期失業(yè)率分別為10.5%和11.0%。另外,壓力測試對兩種情景下歐盟和美國的經(jīng)濟增長預期、失業(yè)率也做出了假定。

在壓力測試中,主要跨國銀行集團運用內(nèi)部模型、內(nèi)部風險參數(shù)和累積數(shù)據(jù)對宏觀經(jīng)濟情景轉換成特定參數(shù)。在不利情景下,假定銀行資產(chǎn)質(zhì)量的外部評級在兩年內(nèi)下降4個檔次,信用等級的下降會導致風險加權資產(chǎn)的上升,從而降低銀行的資本充足率。對于待售股票在基準情景下假定其兩年內(nèi)累計減值為19%,不利情景下假定兩年累計減值為36%。

壓力測試結果

壓力測試結果表明,在不利情景下(包括債務沖擊),歐盟銀行業(yè)一級資本充足率將從2009年的10.3%降至2011年的9.2%。需要指出的是,上述一級資本充足率依賴于各國政府2010年1月提供的1696億歐元的注資,這些政府資本使銀行業(yè)一級資本充足率提高了約1.2個百分點。

對資本充足率構成下降壓力的不利情景包括債務危機,據(jù)推算由此歐盟銀行業(yè)兩年內(nèi)可能遭受的資產(chǎn)減值損失為4728億歐元,交易損失為259億歐元。

壓力測試推算表明,在基準情景下,歐盟銀行業(yè)兩年內(nèi)公司業(yè)務資產(chǎn)的損失率為3%,零售業(yè)務資產(chǎn)損失率為1.5%;在不利情景下,銀行業(yè)兩年內(nèi)公司業(yè)務資產(chǎn)的損失率為4.4%,零售業(yè)務資產(chǎn)損失率為2.1%;而2009年歐盟銀行業(yè)以上兩類資產(chǎn)的損失率分別為1.5%和0.8%。

壓力測試結果表明,在不利情景下,歐盟參與壓力測試的銀行中有7家一級資本充足率低于6%,補充一級資本需要總共需要35億歐元,本輪壓力測試要求銀行的一級資本充足率不得低于6%。

對歐盟銀行壓力測試的評價

皆大歡喜的壓力測試結果引起了市場的質(zhì)疑。與美國銀行業(yè)的壓力測試結果相同,歐盟銀行業(yè)的壓力測試結果在市場的預料之中。在歐洲債務危機爆發(fā)風險加劇之際,歐盟銀行在可能出現(xiàn)的不利情景下僅需補充36億歐元引起了市場的懷疑,市場普遍認為本輪壓力測試不過是走過場,不會對銀行業(yè)實施真正的重壓,因為在本輪金融危機中歐盟銀行業(yè)遭受的損失高達數(shù)千億歐元。

歐盟壓力測試的時機選擇注定只能給銀行業(yè)輕度壓力。今年7月歐盟決定對銀行業(yè)進行壓力測試時,以希臘為代表的成員國面臨的債務危機一觸即發(fā),歐洲經(jīng)濟面臨著二次探底的風險。更嚴重的是,歐盟銀行業(yè)剛遭受了2008〜2009年的國際金融危機,參加壓力測試的銀行幾乎都遭受了慘重的損失,能挺過本輪金融危機對它們來說已經(jīng)是很幸運了。如果把壓力測試的不利情景假定為引發(fā)新一輪金融危機的沖擊,那么絕大多數(shù)歐盟銀行都需要補充一級資本,整個銀行業(yè)的資本缺口將達到數(shù)千億歐元,市場信心將受到沉重打擊,本來旨在穩(wěn)定市場的壓力測試作用將適得其反。因此,本次壓力測試的不利情景實際上相當溫和,與壓力測試理論上要求的極端情形并不相符,可見現(xiàn)實需要高于理論描述。

高于監(jiān)管最低資本要求的壓力測試使其難以同時全面實施。新巴塞爾的資本充足率要求為核心資本充足率不低于4%,資本充足率不低于8%。本輪金融危機以來,各國銀行監(jiān)管機構都將核心資本充足率提升至6%,但此比率能否抵御極端情形的沖擊并無理論和實踐支持。壓力測試則要求銀行的資本能夠承受像本輪金融危機那樣的沖擊,對于交易賬戶,尤其是衍生產(chǎn)品占資產(chǎn)比重較高的國際銀行來說,即使是一級資本充足率達到10%也并不充足。因此,對歐盟銀行業(yè)進行壓力測試,如果不利情景設計為重度壓力,則會大幅提高銀行業(yè)的資本充足率要求,使銀行面臨雙重監(jiān)管資本要求,可能引發(fā)系統(tǒng)性風險。因此,壓力測試只有由各家銀行分散、自發(fā)逐步實施,短期內(nèi)一刀切的壓力測試并不可行。

壓力測試范文第4篇

應正確看待測試目標

商業(yè)銀行的壓力測試是風險管理的常規(guī)行為，原本沒有媒體關注，量化指標和市場預期無關?，F(xiàn)在由于觀察樓價的山寨人士需要有依據(jù)，壓力測試目標就變成了被炒作的樓價下跌目標。壓力測試的目標是應對金融風險，房地產(chǎn)與金融危機的關聯(lián)度很高。1997年有亞洲金融危機，2007年有美國次貸危機，導火索都是房地產(chǎn)價格暴跌而引發(fā)的跨國債務鏈斷裂。問題是，房地產(chǎn)關聯(lián)的金融風險應如何衡量?

本次壓力測試的指標從30％提升到60％，并非說明樓價將下跌60％。恰恰相反，說明房地產(chǎn)關聯(lián)貸款在銀行信貸資產(chǎn)總額中的占比很低，下跌60％才有可能觸發(fā)銀行的信貸危機。國金證券研究所的報告說明，房地產(chǎn)相關貸款占信貸資產(chǎn)的比重不足30％，全國銀行業(yè)信貸資產(chǎn)總額超過40萬億元，其中開發(fā)商貸款約3萬億元，占比不足8％。根據(jù)央行公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2010年6月底，全國住戶中長期消費性貸款余額不到6萬億元，占比不足16％。即使把分類含混不清的地方政府融資總額算上一半，再加上不到4萬億元，總計不到13萬億元的房地產(chǎn)關聯(lián)貸款占信貸資產(chǎn)總額的比例也才剛超過30％。

金融風險或遠　政策風險趨近

筆者建議開發(fā)商們盡快主動降價以安撫山寨情緒。判斷金融風險遠近的指標有4個，一是本次美國的次貸危機和1991年日本樓市崩盤之前，房地產(chǎn)關聯(lián)貸款占信貸資產(chǎn)總額之比均接近甚至一度超過了60％。二是美國金融海嘯來臨之前，房價下跌15％～30％就引發(fā)了數(shù)百萬家庭喪失住宅抵押品贖回權。三是亞洲金融危機的導火線是泰國，房價暴跌的原因之一是外資大舉撤離，應關注房地產(chǎn)關聯(lián)貸款中的外資占比。四是房價上漲若激勵銀行發(fā)放房屋凈值貸款，房地產(chǎn)信貸規(guī)模就有可能失控。

按照這4個標準，中國目前的房地產(chǎn)市場幾乎沒有金融危機爆發(fā)的跡象，各大商業(yè)銀行在貸款評級或分類中也都把居民中長期消費性貸款定義為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。銀胨會不斷要求商業(yè)銀行拿出優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)搞壓力測試，用心之良苦，可惜還是被有些專家借題發(fā)揮。

壓力測試范文第5篇

【關鍵詞】槍內(nèi)壓力；射孔器；測試電路；殼體防護

1.引言

國內(nèi)外經(jīng)過多年實踐應用經(jīng)驗的積累，對射孔/壓裂井下作用機理有了感性認識，能夠進行定性的機理分析，但是實際施工設計中存在大量不確定因素，急需定量的井下實況信息的指導。到目前為止，射孔/壓裂工具設計主要以地面靶試驗結果和現(xiàn)場實施效果做參考[1]。實際應用中井下環(huán)境復雜多變，要具體指導射孔/壓裂設計，尤其是壓裂過程中使用的推進劑裝藥設計以及提高油氣井開采率和產(chǎn)量，還需要準確測取油氣井下射孔彈爆燃瞬態(tài)壓力特性等信息。

為保證測試儀器可靠性，對儀器進行了多次實驗環(huán)境模擬。測試發(fā)現(xiàn)，導致數(shù)據(jù)測量失準、丟失的根本原因是儀器殼體受損變形導致內(nèi)部測試電路受損。針對這一問題，本文還對目前射孔器槍內(nèi)壓力測試儀器殼體防護進行了進一步的研究。

2.井下射孔過程壓力信號分析

槍內(nèi)一體式復合射孔器是通過導爆索將射孔彈按螺旋狀連接起來，目前射孔器裝彈密度一般為16彈/米，普遍使用的102射孔器彈架直徑為62mm，射孔彈相位相差90°，其連接實物圖如圖1。

聚能彈和導爆索使用的炸藥，一般為黑索金（RDX）、奧克托金（HMX）或太安（PETN），通過查資料可得：RDX炸藥的傳爆速度為7800～8000m/s[2]。

射孔彈螺旋線連接示意圖如圖2所示。螺旋線公式如式（1）所示：

由公式（1）得知相鄰射孔彈間導爆索長度約79mm，在此設定RDX炸藥的傳爆速度7900m/s，可計算出相鄰射孔彈間引爆時間差為：

射孔彈長度約為40mm，以爆轟波的傳播速度為7500m/s，可以計算得出：單發(fā)射孔彈由導爆索點燃到爆轟完畢需要時間約為5.3μs。射孔彈爆炸時射孔器內(nèi)壓力信號頻率接近200KHz。工程上采樣頻率取實驗數(shù)據(jù)頻率的7～10倍，即要測試并分辨射孔彈爆炸時射孔器內(nèi)壓力快速變化過程，射孔器內(nèi)部測試系統(tǒng)的采樣頻率應達到2MHz。

3.槍內(nèi)壓力測試儀器總體設計

3.1 測試系統(tǒng)性能設計

射孔器槍內(nèi)壓力測試系統(tǒng)由傳感器、信號調(diào)理電路、微處理器、電源管理電路和采樣存儲電路構成。傳感器獲取壓力信號，經(jīng)濾波、放大電路，然后在CPLD芯片的控制下經(jīng)AD采集并存儲到存儲器中。系統(tǒng)框圖如圖3所示。

3.2 測試系統(tǒng)殼體耐高壓設計

受結構的限制，測壓系統(tǒng)的殼體的外徑不能大于射孔彈的直徑52mm，這里我們確定殼體的外徑為51mm。內(nèi)徑的大小與電路、電池及傳感器的大小有關，原則上要求盡可能的小，這里我們?nèi)?nèi)徑a為30mm。設計18Ni馬氏體時效鋼作為殼體加工材料[3]，其屈服極限等于2000MPa。

受高壓容器不允許產(chǎn)生過量的塑性變形，根據(jù)所查資料，在設計時建議彈塑性界面半徑的最佳半徑[4～5]，由式（3）可以求得，在上述條件下殼體的彈性極限壓力為：

即當射孔時所產(chǎn)生的壓力在小于755MPa時，殼體還處于彈性階段。可以得出：

再由式（5）得出上述條件下殼體所能要求承受的極限壓力：

滿足1000MPa的耐壓要求。

4.射孔器內(nèi)壓力測試系統(tǒng)防護研究

最初的防護結構是在測試系統(tǒng)和射孔彈之間安裝了一個硬度比較高的圓平鋼板。這種設計主要是為了防止射孔彈爆炸的破片直接傷害到測試器的外殼，導致外殼的破損，從而影響其使用次數(shù)和壽命。但是，這種防護結構在實驗中暴露了一個新的問題，那就是擋板在外力的作用下與測試系統(tǒng)外殼擠壓，導致了測試系統(tǒng)外殼結構發(fā)生了變形。經(jīng)分析，是因為擋板平面與測試系統(tǒng)外殼的接觸面很窄，在受高壓過程中，產(chǎn)生應力集中，導致?lián)醢搴蜏y試系統(tǒng)的外殼均發(fā)生比較大的變形。

經(jīng)過理論分析和力學計算，我們改進了測試系統(tǒng)的防護結構，如圖4所示。選用硬度較小的鋁材，使兩者作用過程中不會發(fā)生應力集中。同時在結構上，防護結構的外形設計成弧形，在壓力作用一開始接觸面積就比較大，避免產(chǎn)生應力集中。

參考文獻

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